変更は2013年6月1日から
2013年5月24日-米投資信託UBS Global Asset Managementは、運営ファンドFort Dearborn Income Securities, Inc.(NYSE:FDI)の変更を発表した。変更は2013年6月1日から有効。
投資指標とデュレーションの変更でリスクをさらに軽減
1.投資適格債券インデックスから投資指標を変更
2. The Barclays US Aggregate Indexのデュレーションの上下範囲を1または2から調整し、上下2または3とする。
デュレーション...債券、あるいは債券に類似したあらゆる確定的なキャッシュ・フローにおいて、デュレーション(duration)はその残存年数を加重平均したもの(引用元;Wikipedia)
3.UBS Global Asset Management (Americas) Inc金利リスク軽減
ファンドを維持しながら、全体的な持続期間・成熟度を変更する。
Fort Dearborn Income Securities, Incについて
米イリノイ州シカゴ本社の投資信託。UBS Global AM.が管理しているクローズドエンド型(中途解約不可)債券ファンドを運用している。投資適格の長期債券に主に投資している。
・外部金利条件と一致た安定収入の提供
・投資適格債券市場の長期満期に個別投資
・時間をかけたトータルリターンを狙う
投資方針を顧客と共有している。
Fort Dearborn Income Securities, Inc. Announces Investment Policy Changes
http://www.businesswire.com/news/home/UBS Global Asset Management (Americas) Inc
http://www.ubs.com/